PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W2DOW с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с IRM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или IRM.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и IRM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.74%
2,604.32%
^W2DOW
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.33

IRM:

0.54

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.52

IRM:

0.88

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.08

IRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.31

IRM:

0.46

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

0.99

IRM:

1.12

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.90%

IRM:

16.02%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

14.55%

IRM:

32.96%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

^W2DOW:

-4.63%

IRM:

-30.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 1.85% против 16.24% соответственно.

^W2DOW

С начала года

5.53%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

1.39%

1 год

7.16%

5 лет

7.06%

10 лет

1.85%

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^W2DOW: 0.33
IRM: 0.48
Коэффициент Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^W2DOW: 0.52
IRM: 0.81
Коэффициент Омега ^W2DOW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^W2DOW: 1.08
IRM: 1.12
Коэффициент Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^W2DOW: 0.31
IRM: 0.40
Коэффициент Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^W2DOW: 0.99
IRM: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.48
^W2DOW
IRM

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и IRM

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-30.47%
^W2DOW
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 10.18%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
15.52%
^W2DOW
IRM