Сравнение ^W2DOW с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или IRM.
Основные характеристики
| ^W2DOW | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.79% | 64.38% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 84.70% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | 39.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 36.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 20.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 3.57 |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 23.91% |
| Макс. просадка | -93.05% | -55.71% |
| Текущая просадка | -4.67% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и IRM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и IRM
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 64.38%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 1.78% против 20.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и IRM
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 5.67%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.