PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W2DOW с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с IRM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или IRM.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и IRM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.48

IRM:

0.80

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.93

IRM:

1.25

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.14

IRM:

1.18

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.62

IRM:

0.73

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

1.97

IRM:

1.67

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.87%

IRM:

17.10%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

14.58%

IRM:

33.00%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

^W2DOW:

-0.14%

IRM:

-20.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 2.29% против 17.13% соответственно.

^W2DOW

С начала года

10.51%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

9.63%

1 год

7.28%

5 лет

8.11%

10 лет

2.29%

IRM

С начала года

-3.41%

1 месяц

21.76%

6 месяцев

-11.05%

1 год

26.31%

5 лет

42.26%

10 лет

17.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и IRM

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.22%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...